DWS - Model Risk Management (m/f/d)

Position Overview
Die DWS-Gruppe (DWS) ist eine der weltweit führenden Investmentorganisationen. Mit einem verwalteten Vermögen von über 700 Milliarden Euro bietet die DWS Privatpersonen und Institutionen traditionelle und alternative Anlagen in allen wichtigen Anlageklassen an. Die DWS ist ein börsennotiertes Unternehmen an der Frankfurter Wertpapierbörse, das sich mehrheitlich im Besitz der Deutsche Bank Gruppe befindet und an dem Nippon Life eine Minderheitsbeteiligung hält.

Die Risikoabteilung ist die unabhängige Risikoüberwachungsfunktion der DWS. Model Risk ist Teil der Risikofunktionen und hat die Aufgabe, Governance und Kontrolle zu bieten, um eine Vielzahl von in der Firma verwendeten Modellen und die damit verbundenen Risiken zu verwalten. Das Model Risk Team arbeitet als globale Organisation mit Teammitgliedern in New York, London und Frankfurt.

Die Rolle ist innerhalb der Modellrisikomanagementfunktion des Unternehmens angesiedelt. Der Modellvalidierer prüft, testet, dokumentiert und überwacht die Verwendung von Modellen im Zusammenhang mit dem Asset Management, dem Risikomanagement und der Kapitalplanung und kommuniziert die Ergebnisse effektiv an alle Stakeholde innerhalb der Firma.

Vorzüge dieser Position:

• Arbeit in einem sich schnell verändernden und entrepreneurischem Umfeld in einer wichtigen Abteilung der DWS mit hohem Wachstumspotential
• Einblick in eine dynamische und sich entwickelnde Risikodisziplin, welche ein stark diversifiziertes und expandierendes Produktangebot unterstützt.
• Möglichkeit, in einem wirklich internationalen Team zu arbeiten
• Entwicklung eines umfassenden Verständnisses der Strategien der DWS, der damit verbundenen Risiken und der Kontrollmechanismen zur Risikominderung

• Durchführung komplexer Validierungen der firmeneigenen Modelle und der Modelle von Drittanbietern auf der Grundlage aufsichtsrechtlicher Vorgaben, interner Richtlinien und Verfahren sowie bewährter Branchenpraktiken
• Kommunikation der Ergebnisse und Empfehlungen an die Modelleigentümer und Erstellung der Modellvalidierungsberichte.
• Überprüfung der laufenden Modellüberwachungsberichte, Identifizierung potenzieller Modellrisiken und Dokumentation der Ergebnisse.
• Entwickeln von Methoden, um komplexe Risikomodellierungsansätze abzudecken
• Bereitstellung quantitativer und qualitativer Begründungen für Modellierungsentscheidungen sowie Sammlung und Aufarbeitung sehr komplexer Informationen für die letztendliche Entscheidungsfindung
• Treffen wesentlicher komplexer Entscheidungen auf der Basis der bereitgestellten Informationen
• Koordinieren von Modellentwicklung und -implementierung mit verschiedenen Stakeholdern in der Bank

• Ausgeprägte quantitative und analytische Fähigkeiten mit einem abgeschlossenen Studium in einem stark quantitativen Bereich wie Physik, Mathematik, Statistik, Wirtschaftswissenschaften oder Ingenieurwesen.
• Mehrjährige Berufserfahrung in der Modellvalidierung oder Modellentwicklung in der Bankenbranche oder im Consulting
• Programmierkenntnisse: R, SQL, C++, SAS, Python, Matlab.
• Tiefes Verständnis von Bewertungsmethoden, Kapitalmärkten und Risikomanagement
• Vertraut mit regulatorischen Standards
• Exzellentes Englisch in Wort und Schrift